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為什么市場組合的β值恒等于1

請老師解析B選項，謝謝!

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益 2019-10-22 16:27:12

問題來源：

根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，下列關(guān)于β系數(shù)的說法中，正確的有（　?。?。
A、β值恒大于0
B、市場組合的β值恒等于1
C、β值為0表示無系統(tǒng)風(fēng)險
D、β值既能衡量系統(tǒng)風(fēng)險也能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
E、證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)

正確答案：B,C,E

答案分析：大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于0的，但是極個別資產(chǎn)的β系數(shù)是負數(shù)，表明這類資產(chǎn)與市場平均收益的變化方向相反，當(dāng)市場平均收益增加時，這類資產(chǎn)的收益卻在減少。選項A錯誤。β值只能衡量系統(tǒng)風(fēng)險，不能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險，選項D錯誤。

查看完整問題

寧老師

2019-10-22 17:17:27 2475人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，將某資產(chǎn)換成市場組合，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場組合的β也是等于1的。

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