問題來源：
（1）計算多頭看漲期權和多頭看跌期權在股價上行時的到期日價值。
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丁老師
2024-04-11 17:09:46 640人瀏覽
尊敬的學員，您好：
這是因為看跌期權給予持有者在到期日以特定價格（行權價格）賣出股票的權利。但是，當股價上升時，市場價格高于行權價格，這時候持有者不會選擇行權，因為可以以更高的市場價格賣出股票。因此，在股價上行的情況下，多頭看跌期權不會被行權，所以它的到期日價值為0。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~有幫助(7)
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