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不存在無風(fēng)險資產(chǎn)時最小方差組合是最優(yōu)選擇嗎？


資本市場線 2025-03-05 22:45:15

問題來源：

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劉老師

2025-03-06 20:11:15 468人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

當(dāng)不存在無風(fēng)險資產(chǎn)時，有效邊界是所有風(fēng)險資產(chǎn)組合形成的曲線。此時，沒有絕對的“最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合”——有效邊界上的每個組合都代表特定風(fēng)險下的最高收益（或特定收益下的最低風(fēng)險）。最小方差組合只是有效邊界中風(fēng)險最小的點，但并非唯一最優(yōu)選擇，因為不同投資者會根據(jù)自身風(fēng)險偏好選擇有效邊界上的不同組合。


當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)時，才會出現(xiàn)唯一最優(yōu)組合（市場組合），因為無風(fēng)險借貸使其成為所有投資者共同選擇的。

每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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