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第二部分 多項選擇題
【多選題1】甲投資組合由證券X和證券Y各占50%組成。下列說法中，正確的有（ ?。?。
A.甲的β系數=X的β系數×50%+Y的β系數×50%
B.甲的期望報酬率=X的期望報酬率×50%+Y的期望報酬率×50%
C.甲期望報酬率的標準差=X期望報酬率的標準差×50%+Y期望報酬率的標準差×50%
D.甲期望報酬率的變異系數=X期望報酬率的變異系數×50%+Y期望報酬率的變異系數×50%
【解析】組合標準差受相關系數影響，不一定等于組合內各單項資產標準差的加權平均數，而變異系數=標準差/期望值，所以選項C、D錯誤。
【答案】AB
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樊老師
2021-08-13 01:21:08 3838人瀏覽
尊敬的學員，您好：
β系數衡量的是系統(tǒng)風險，系統(tǒng)風險不受個股的非系統(tǒng)風險影響，所以可以加權平均。
您說的與相關系數有關指的是β的計算公式中有相關系數，這只是β的計算方法，不改變β的本質（只衡量系統(tǒng)風險）
而
只有當相關系數為1時，可以簡化成用加權平均的方法計算。
您再理解下。
有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦關終屬楚。
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