問題來源：
（2）利用平價(jià)定理確定目前看跌期權(quán)的價(jià)值。
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AI智能答疑老師
2025-06-06 16:35:51 274人瀏覽
您的問題是關(guān)于如何使用平價(jià)定理求解看跌期權(quán)價(jià)值。這里的關(guān)鍵是通過看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系建立等式。已知看漲期權(quán)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為7.71元（已通過套期保值原理計(jì)算并包含股利影響），因此直接帶入平價(jià)定理公式：看漲期權(quán)價(jià)格（C）-看跌期權(quán)價(jià)格（P）=當(dāng)前股價(jià)（S）-執(zhí)行價(jià)現(xiàn)值（PV(X)）。其中S為40元，PV(X)=35/(1+3%)≈33.98元。代入得7.71-P=40-33.98，解得P=1.69元。這里無需額外調(diào)整股利，因?yàn)榭礉q期權(quán)的價(jià)值已內(nèi)在包含股利因素。
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