問題來源：
二、金融期權價值的評估方法
（一）期權估值原理
1.復制原理（構造借款買股票的投資組合，作為期權等價物）
（1）基本思想
構造一個股票和借款的適當組合，使得無論股價如何變動，投資組合的損益都與期權相同，那么，創(chuàng)建該投資組合的成本就是期權的價值。
按照套期保值原理，令到期收入相等
（2）計算公式
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宮老師
2025-03-05 20:32:03 696人瀏覽
尊敬的學員，您好：
套期保值率，可以理解為購買一份看漲期權時，需要購買的股票數(shù)量是多少。
從公式的角度，套期保值比率=期權價值變動率/股價變動率=（Cu-Cd）/（Su-Sd）。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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