問題來源：
（4） 如果該看漲期權的現行價格為2.5元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。
查看完整問題
王老師
2022-07-23 17:11:46 4292人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
復制原理和套期保值原理本質是一樣的，計算步驟不一樣，考慮出發(fā)點不一樣而已。套期保值原理計算的套期保值比率也就是復制原理構建的組合中購買股票的數量。復制原理構建的組合是股票和借款組合，該組合現金流量與購買一份期權一樣；套期保值原理構建的組合是股票、期權和借款組合。
復制原理本質是構建一個股票與借款組合，該組合現金流量等于期權現金流量，所以需要確定購買股票的數量即套期保值比率。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
有幫助(7)
答案有問題？
相關答疑
-
2025-09-26
-
2025-06-10
-
2025-04-29
-
2025-04-02
-
2020-04-11
您可能感興趣的CPA試題
津公網安備12010202000755號