無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率提高為何會(huì)提高歐式看漲期權(quán)價(jià)值？
老師，怎么理解無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
問(wèn)題來(lái)源：
下列與歐式看漲期權(quán)價(jià)值正相關(guān)變動(dòng)的因素有（ ）。
A、期權(quán)到期期限
B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D、預(yù)期股利
正確答案：B,C
答案分析：
到期期限對(duì)歐式期權(quán)價(jià)值的影響不確定；預(yù)期股利與看漲期權(quán)價(jià)值負(fù)相關(guān)變動(dòng)。
參考教材P175-P176
查看完整問(wèn)題
樊老師
2020-10-14 16:49:36 7303人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
可以這樣簡(jiǎn)單的理解：
看漲期權(quán)價(jià)值=股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率提高時(shí)，折現(xiàn)率提高，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值降低，所以，看漲期權(quán)的價(jià)值提高，兩者同向變動(dòng)。
看跌期權(quán)價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值-股票市價(jià)
當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率提高時(shí)，折現(xiàn)率提高，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值降低，所以，看跌期權(quán)的價(jià)值降低，兩者反向變動(dòng)。
您再理解一下，如有其他疑問(wèn)歡迎繼續(xù)交流，加油！有幫助(21)
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