市場組合β值為什么恒等于1？
財務(wù)成本管理（2023）>巧學(xué)基礎(chǔ)班-陳慶杰>資本資產(chǎn)定價模型（1）>36分42秒>講義段ID：7499942
像b不知道為什么是對的。
問題來源：
【答案】BC
【解析】βi=第i項資產(chǎn)的報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)×（該項資產(chǎn)報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差），由于相關(guān)系數(shù)可能是負(fù)數(shù)，所以選項A錯誤。β系數(shù)反映系統(tǒng)風(fēng)險的大小，所以選項D錯誤。
王老師
2024-01-22 19:15:53 1195人瀏覽
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，將某資產(chǎn)換成市場組合，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場組合的β也是等于1的。
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