甲期望報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式是什么？

甲期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差的正確公式是什么

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2020-07-21 21:05:08

問題來源：

甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（　?。?。（2019年卷Ⅰ、卷Ⅱ?2分）

A、甲的期望報(bào)酬率=X的期望報(bào)酬率×40%+Y的期望報(bào)酬率×60%

B、甲的β系數(shù)=X的β系數(shù)×40%+Y的β系數(shù)×60%

C、甲期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=X期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%+Y期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×60%

D、甲期望報(bào)酬率的變異系數(shù)=X期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×60%

正確答案：A,B

答案分析：組合的收益率是加權(quán)平均的收益率，因此選項(xiàng)A正確；資產(chǎn)組合不能抵消系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因此，證券組合的β系數(shù)是單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，因此選項(xiàng)B正確。組合標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是整體風(fēng)險(xiǎn)，包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，組合標(biāo)準(zhǔn)差受相關(guān)系數(shù)影響，不一定等于組合內(nèi)各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，而變異系數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差/期望值，所以選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。

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樊老師

2020-07-22 15:02:47 8407人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

計(jì)算公式應(yīng)該是：甲期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=[（X期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%）²+（Y期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×60%）²+2×X期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%×Y期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×60%×X與Y的相關(guān)系數(shù)]^1/2。??

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