問題來源：
甲證券的預期收益率為12%，收益率的標準差為10%；乙證券的預期收益率為20%，收益率的標準差為15%。甲、乙證券收益率相關系數為0.2，關于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有（ ?。?。
A、組合的預期收益率不高于20%
B、組合預期收益率標準差可能為0
C、組合的預期收益率不低于12%
D、組合預期收益率標準差不超過15%
正確答案：A,C,D
答案分析：證券資產組合的預期收益率是組成證券資產組合的各種資產收益率的加權平均數，因此組合的預期收益率最低為12%，最高為20%。選項A、C正確。本題相關系數為0.2，那么-1＜相關系數0.2＜1，則會有0＜σP＜（w1σ1+w2σ2），因此選項B錯誤，選項D正確。
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鄒老師
2025-09-04 13:52:54 303人瀏覽
尊敬的學員，您好：
組合的最高預期收益就是100%投資于乙，所以組合的預期收益率不會高于20%，組合的最低預期收益就是100%投資于甲，所以組合的預期收益率不會低于12%，選項AC正確。
投資組合會分散風險，所以組合的標準差可能會因為投資組合而變小，但是不會變大，所以組合預期收益率標準差不會超過組合中資產最大的標準差15%。選項D正確
只有相關系數為-1的時候，才可能出現組合標準差為0的情況，選項B錯誤。
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