亚洲avav天堂av在线网,同性男男黄gay片免费,性色a码一区二区三区天美传媒,四川丰满妇女毛片四川话,亚洲av福利院在线观看

當(dāng)前位置: 東奧會(huì)計(jì)在線> 財(cái)會(huì)答疑> 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱 > 中級(jí)財(cái)務(wù)管理 > 答疑詳情

為什么兩只股票的無風(fēng)險(xiǎn)收益率是相同的？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2025-02-05 12:45:56

問題來源：

已知甲股票的β系數(shù)是乙股票β系數(shù)的2倍，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型可知，甲股票的必要收益率小于乙股票必要收益率的2倍。（　　）


必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率，β系數(shù)影響風(fēng)險(xiǎn)收益率，可知甲股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率是乙資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率的2倍，二者的無風(fēng)險(xiǎn)收益率相同，因此，甲股票的必要收益率小于乙股票必要收益率的2倍。

查看完整問題

楊老師

2025-02-05 18:57:56 536人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

雖然題目沒有明確說明兩只股票的無風(fēng)險(xiǎn)收益率相同，但在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的上下文中，無風(fēng)險(xiǎn)收益率通常被視為一個(gè)市場整體的參數(shù)，對(duì)所有資產(chǎn)都是相同的。這是因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)收益率通常與某種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（如國債）的收益率相關(guān)聯(lián)，而這種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)市場上的所有投資者來說都是可得的。因此，在比較兩只股票的必要收益率時(shí)，我們可以合理地假設(shè)它們的無風(fēng)險(xiǎn)收益率是相同的。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
有幫助(10) 答案有問題？

我們已經(jīng)收到您的反饋

確定