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計(jì)算過(guò)程詳解:如何得出市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

RA=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%

RB=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf+2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%

解得:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2022-08-11 15:33:00

問(wèn)題來(lái)源:

(1)計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。

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楊老師

2022-08-12 09:34:00 7636人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

用第二個(gè)式子減去第一個(gè)式子,則有(2.5-1.6)*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%-21%
則市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=(30%-21%)/(2.5-1.6)=10%
然后把10%代入第一個(gè)式子,可以得出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*10%=21%,得出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%


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