投資組合的風險與報酬_2025年CPA財管經典母題
每做完一系列cpa經典母題，要對題目中涉及的知識點進行系統(tǒng)歸納。將相同或相關的知識點整理在一起，形成一個完整的知識框架。以下是2025年cpa財管經典母題——“投資組合的風險與報酬”知識點相關習題，一起來做題吧！
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投資組合的風險與報酬
【單選題】下列關于相關系數(shù)的說法中正確的是（ ）。
A.相關系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越強
B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱
C.相關系數(shù)等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數(shù)
【答案】D
【解析】相關系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越弱，所以選項A錯誤；當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數(shù)等于0，是小于1的，所以是可以分散非系統(tǒng)風險的，所以選項C錯誤。
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以上是2025年cpa財管經典母題——“投資組合的風險與報酬”知識點相關習題，希望大家及時練習。時光匆匆不待人，2025注會考試倒計時已敲響，此刻的每一分耕耘，都是8月考場上的底氣與鋒芒！
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