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東奧題庫/中級職稱題庫/題目

判斷題

【2021考季】無論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險不會高于組合中所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險。（　?。?/p>

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試題解析

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，投資組合不能分散風(fēng)險，投資組合的風(fēng)險就是各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值,此時的投資組合風(fēng)險即為最高；而當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，投資組合的風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值，所以投資組合的風(fēng)險不會高于所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險。

本題關(guān)聯(lián)的知識點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

    展開

    知識點(diǎn)出處

    第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識點(diǎn)頁碼

    2021年考試教材第39,40,41,42,43頁

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