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東奧題庫/中級(jí)職稱題庫/題目

單項(xiàng)選擇題

【2021考季】已知一項(xiàng)投資組合中包括A和B兩種股票。其中，股票A的標(biāo)準(zhǔn)差為0.04，占投資組合的40%；股票B的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，占投資組合的60%。假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0.4，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（　?。?。（保留小數(shù)點(diǎn)后四位）

A
0.1785
B
0.1842
C
0.1878
D
0.1990

正確答案：

D  

試題解析

兩項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的收益率的方差=（0.04×0.4）2+（0.32×0.6）2+2×0.4×0.04×0.32×0.4×0.6=0.0396，所以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差==0.1990。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

    展開

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁碼

    2021年考試教材第39,40,41,42,43頁

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