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東奧題庫/中級職稱題庫/題目

判斷題

【2020考季】對于兩種證券形成的投資組合，當相關系數(shù)為1時，投資組合的預期收益率和標準差均為該組合中各項資產(chǎn)的預期收益率和標準差的加權(quán)平均數(shù)。（　　）

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正確答案：

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試題解析

根據(jù)兩種證券形成的投資組合的預期收益率，可知，投資組合的預期收益率為單項資產(chǎn)預期值的加權(quán)平均數(shù)。投資組合的標準差

,

由于=1,則=+，由此可見，當相關系數(shù)等于1，投資組合的標準差為單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)。

本題關聯(lián)的知識點

  • 證券資產(chǎn)組合的風險與收益

    展開

    知識點出處

    第二章 財務管理基礎

    知識點頁碼

    2020年考試教材第39,40,41,42頁

  • 證券資產(chǎn)組合的風險與收益

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