二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)_2019年注會(huì)《財(cái)管》每日一練
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【多選】
任何估值模型都需要一定的假設(shè)，下列屬于二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)的有( )。
A.市場(chǎng)投資沒(méi)有交易成本
B.允許以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
C.未來(lái)股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
D.投資者都是價(jià)格的接受者
【答案】 ABCD
【解析】二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型建立在以下假設(shè)基礎(chǔ)上：（1）市場(chǎng)投資沒(méi)有交易成本；（2）投資者都是價(jià)格的接受者；（3）允許完全使用賣空所得款項(xiàng)；（4）允許以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)；（5）未來(lái)股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)。
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注：以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研團(tuán)隊(duì)
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