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二叉樹期權定價模型公式

來源：東奧會計在線 責編：褚京瑾 2022-11-23 10:08:26

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東奧注冊會計師

2024-09-12 03:03:23

二叉樹期權定價模型公式

二叉樹期權定價模型公式：

期權價格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r)

u：上行乘數(shù)=1+上升百分比

d：下行乘數(shù)=1-下降百分比

【理解】風險中性原理的應用

其中：

上行概率=(1+r-d)/(u-d)

下行概率=(u-1-r)/(u-d)

期權價格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r)

二叉樹模型的假設：

①市場投資沒有交易成本；

②投資者都是價格的接受者；

③允許完全使用賣空所得款項；

④允許以無風險利率借入或貸出款項；

⑤未來股票的價格將是兩種可能值中的一個。

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