
期權(quán)定價(jià)模型由布萊克與斯科爾斯在20世紀(jì)70年代提出,該模型認(rèn)為,只有股價(jià)的當(dāng)前值與未來的預(yù)測有關(guān);變量過去的歷史與演變方式與未來的預(yù)測不相關(guān)。模型表明,期權(quán)價(jià)格的決定非常復(fù)雜,合約期限、股票現(xiàn)價(jià)、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的利率水平以及交割價(jià)格等都會(huì)影響期權(quán)價(jià)格。
更新時(shí)間:2022-03-11 12:27:07 查看全文>>