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東奧題庫(kù)/注冊(cè)會(huì)計(jì)師題庫(kù)/題目

單項(xiàng)選擇題

【2019考季】某公司股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，均為50元，期限3個(gè)月，3個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為2%，目前該股票的價(jià)格為45元，看漲期權(quán)價(jià)格為5.5元，則看跌期權(quán)的價(jià)格為（　　）元。

A

11

B

10.5

C

9.52

D

6.8

正確答案：

C

試題解析

P=-S+C+PV（X）=-45+5.5+50/（1+2%）=9.52（元）。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法
展開(kāi)

知識(shí)點(diǎn)出處

第七章期權(quán)價(jià)值評(píng)估

知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

2019年考試教材第176頁(yè)

相關(guān)試題

單項(xiàng)選擇題標(biāo)的資產(chǎn)為同一股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格均為48元，期限3個(gè)月，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%，目前該股票的價(jià)格為40元，看漲期權(quán)價(jià)格為8.5元，則看跌期權(quán)的價(jià)格為（　　）元。

單項(xiàng)選擇題假設(shè)某公司股票目前的市場(chǎng)價(jià)格為49.5元，而一年后的價(jià)格可能是63.8元和46.2元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價(jià)格為52.8元。投資者可以購(gòu)進(jìn)上述股票且按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率10%借入資金，同時(shí)售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（）。

多項(xiàng)選擇題以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為30元，6個(gè)月后到期，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，股票的現(xiàn)行價(jià)格為35元，看漲期權(quán)價(jià)格為10元，則計(jì)算正確的有（　?。?/a>

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