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東奧題庫(kù)/注冊(cè)會(huì)計(jì)師題庫(kù)/題目

多項(xiàng)選擇題

【2019考季】現(xiàn)投資甲、乙兩種證券，其相關(guān)系數(shù)為0.2，甲證券的期望報(bào)酬率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，乙證券的期望報(bào)酬率是15%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，它們的投資比重分別為40%、60%。則下列表述中，正確的有（　?。?/p>

A
甲、乙證券的協(xié)方差為0.0036
B
組合期望報(bào)酬率為17%
C
該證券組合機(jī)會(huì)集是一條直線
D
甲、乙證券的協(xié)方差為0.006

正確答案：

A  
B  

試題解析

協(xié)方差=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036，所以選項(xiàng)A正確、選項(xiàng)D錯(cuò)誤；組合期望報(bào)酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以選項(xiàng)B正確；只有相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，機(jī)會(huì)集才是一條直線，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

    展開(kāi)

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2019年考試教材第90頁(yè)

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