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東奧題庫/稅務(wù)師題庫/題目

單項選擇題

【2019考季】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標準離差分別為12%和8%，其收益率分別為15%和10%，則下列表述中正確的是（　?。?/p>

A
兩種資產(chǎn)組合的收益率在10%～15%之間
B
兩種資產(chǎn)組合的標準離差在8%～12%之間
C
兩種資產(chǎn)組合的收益率可以超過15%
D
兩種資產(chǎn)組合的標準離差可以超過12%

正確答案：

A  

試題解析

組合收益率是加權(quán)平均收益率。當投資A的比重為100%時，可以取得最高組合收益率15%；當投資B的比重為100%時，可以取得最低組合收益率10%。選項A正確、C錯誤。由于組合標準離差還會受相關(guān)系數(shù)影響，除了相關(guān)系數(shù)為1時，組合標準差是加權(quán)平均標準差，且當資金100%投資A時風險最大。當相關(guān)系數(shù)小于1時，組合標準離差小于加權(quán)平均標準離差；當相關(guān)系數(shù)為-1時，可以充分抵消風險，甚至可以為0。選項B、D錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 證券資產(chǎn)組合的風險與收益

    展開

    知識點出處

    第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識點頁碼

    2019年考試教材第20,21,22,23頁

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