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投資組合的風(fēng)險與收益_2020年cma考試p2知識點(diǎn)

來源：東奧會計在線責(zé)編：楊柳2020-10-09 17:26:09

百二秦關(guān)終屬楚，苦心人天不負(fù)。你的努力與付出會成為成功道路上的基石。小編為大家準(zhǔn)備了cma考試《戰(zhàn)略財務(wù)管理》科目的知識點(diǎn)，小伙伴們快來學(xué)習(xí)吧。

【內(nèi)容導(dǎo)航】

協(xié)方差

相關(guān)系數(shù)

【所屬章節(jié)】

第二章公司財務(wù)

【知識點(diǎn)】

投資組合的風(fēng)險與收益

協(xié)方差VS相關(guān)系數(shù)

協(xié)方差

（1）定義：協(xié)方差揭示了投資組合中的兩項不同資產(chǎn)預(yù)期會怎樣共同變動,而非獨(dú)立變動，比如一項資產(chǎn)的回報相對于另一項資產(chǎn)的回報的運(yùn)動方式。

（2）協(xié)方差的公式：協(xié)方差Cov1,2=

相關(guān)系數(shù)

（1）公式：

Corr1,2 =

其中： Corr1,2=相關(guān)系數(shù)

Cov1，2=協(xié)方差

=資產(chǎn)1和資產(chǎn)2報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積

是隨機(jī)變量標(biāo)準(zhǔn)差的乘積。相關(guān)系數(shù)=Corr1,2

（2）相關(guān)系數(shù)解讀