2018注會(huì)《財(cái)管》預(yù)習(xí)考點(diǎn)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型總結(jié)
3科
日均>3h
注冊會(huì)計(jì)師考試考察多方面的，考察知識(shí)的同時(shí)也考察考生的毅力、耐心，現(xiàn)在做好前期預(yù)習(xí)，可以讓備考更輕松，小編整理財(cái)務(wù)成本管理知識(shí)點(diǎn)，幫助大家打好基礎(chǔ)，順利過關(guān)！
【所屬章節(jié)】
注冊會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)管理第三章 價(jià)值評估基礎(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬-資本資產(chǎn)定價(jià)模型
【知識(shí)點(diǎn)】資本資產(chǎn)定價(jià)模型總結(jié)
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證券市場線 |
資本市場線 |
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描述的 內(nèi)容 |
描述的是市場均衡條件下單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合（無論是否已經(jīng)有效地分散風(fēng)險(xiǎn)）的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。 |
描述的是由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。 |
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測度風(fēng)險(xiǎn) 的工具 |
單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對于整個(gè)市場組合方差的貢獻(xiàn)程度即β系數(shù)。 |
整個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差。 |
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適用 |
單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合（無論是否有效分散風(fēng)險(xiǎn)） |
有效組合 |
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斜率與投資人對待風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的關(guān)系 |
市場整體對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場線的斜率越大，對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償越大，對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的要求收益率越高。 斜率=（Rm-Rf） |
[提示]投資者個(gè)人對風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度僅僅影響借入或貸出的資金量，不影響最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。 斜率=（Rm-Rf）/σM |
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