2018注會(huì)《財(cái)管》預(yù)習(xí)考點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系
3科
日均>3h
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【所屬章節(jié)】
《財(cái)務(wù)成本管理》第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬-投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬-投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
【知識(shí)點(diǎn)】相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系
|
相關(guān)系數(shù)r12 |
組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp(以兩種證券為例) |
風(fēng)險(xiǎn)分散情況 |
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r12=1(完全正相關(guān)) |
σp=A1σ1+A2σ2組合標(biāo)準(zhǔn)差=加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 |
σp達(dá)到最大。組合不能抵銷任何風(fēng)險(xiǎn)。 |
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r12=-1(完全負(fù)相關(guān)) |
σp=|A1σ1-A2σ2| |
σp達(dá)到最小，甚至可能是零。組合可以最大程度地抵銷風(fēng)險(xiǎn)。 |
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r12＜1 |
0<σp＜加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 |
資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。 |
【相關(guān)鏈接】預(yù)習(xí)例題：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系
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