2017稅務(wù)師《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》同步練習(xí)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2017年稅務(wù)師考試基礎(chǔ)階段復(fù)習(xí)正在進(jìn)行中，為了幫助大家更好復(fù)習(xí)，東奧小編《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》為大家整理同步練習(xí)題，只有千錘百煉，才能成為好鋼。祝大家輕松過(guò)關(guān)!
【單選】
已知某公司股票風(fēng)險(xiǎn)收益率為9%，短期國(guó)債收益率為5%，市場(chǎng)組合收益率為10%，則該公司股票的β系數(shù)為( )。
A.1.8
B.0.8
C.1
D.2
【答案】A
【解析】根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型：9%=β(10%-5%)，求得β=1.8。
【單選】
下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬的相關(guān)表述中，錯(cuò)誤的是( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬是附加在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之上的
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬反映了市場(chǎng)作為整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的平均容忍程度
C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越厭惡，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬越大
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率越大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬越大
【答案】D
【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬反映市場(chǎng)整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度，不受無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的影響，所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
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