2017注會《財管》同步練習：系統(tǒng)風險的度量——β系數(shù)
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【單選】下列有關β系數(shù)的表述不正確的是( )。
A.在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場平均風險
B.在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權平均數(shù)等于1
C.某股票的β值反映該股票報酬率變動與整個股票市場報酬率變動之間的相關程度
D.投資組合的β系數(shù)是組合各證券β系數(shù)的加權平均數(shù)
【正確答案】A
【答案解析】市場組合的β系數(shù)等于1，在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β值的正負不能代表其風險大于或小于市場平均風險，而是取決于β值的絕對值是否大于或小于1，所以選項A是錯誤表述;市場組合的β系數(shù)為1，而證券的市場組合可以理解為市場上所有證券所構成的投資組合，所以，在證券的市場組合中，所有證券的β系數(shù)加權平均數(shù)等于1，所以選項B正確;選項C是β系數(shù)的含義，選項D是組合β系數(shù)的含義。
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