2017中級會計職稱《財務(wù)管理》高頻考點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量
書山有路勤為徑,學(xué)海無涯苦作舟。中級會計職稱考試要想順利通關(guān)，"勤奮"和"刻苦"是必不可少的。在備考的過程中，大家一定要通過堅持復(fù)習(xí)，并且加強(qiáng)練習(xí)，東奧小編也為大家準(zhǔn)備了中級職稱高頻考點(diǎn)，來幫助大家夯實(shí)基礎(chǔ)，輕松備考。
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量
1、資產(chǎn)組合的風(fēng)險
(1)組合風(fēng)險的衡量指標(biāo)
?、俳M合收益率的方差：
?、诮M合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差：
【提示】記憶簡便法：
【例題·計算題】假設(shè)A證券的預(yù)期報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%。B證券的預(yù)期報酬率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%。假設(shè)80%投資于A證券，20%投資B證券。
要求：若A和B的相關(guān)系數(shù)為0.2,計算投資于A和B的組合報酬率以及組合標(biāo)準(zhǔn)差。
項目 A B
報酬率 10% 18%
標(biāo)準(zhǔn)差 12% 20%
投資比例 0.8 0.2
A和B的相關(guān)系數(shù) 0.2
【解析】組合收益率=10%×0.8+18%×0.2=11.6%
組合標(biāo)準(zhǔn)差=
=11.11%
雖然中級職稱涉及的內(nèi)容較多，但是考試是有范圍的，大家可以參照中級會計師考試大綱進(jìn)行學(xué)習(xí)，更好的把握重點(diǎn)和復(fù)習(xí)方向。同時，中級職稱備考是講究技巧的，想要更好的復(fù)習(xí)備考，大家可以參考文章：關(guān)于2017中級職稱備考 聽聽老師怎么說
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